MBA Executivo em Engenharia Financeira - Estratégia de Gerenciamento e Riscos

O setor financeiro é um dos setores mais antigos, criativos, inovadores, competitivos e mais regulamentados existentes. Está em constante evolução e, portanto, continua a se reinventar por meio de novos instrumentos, novos processos, novos métodos e novas tecnologias.

Alguns exemplos? Digitalização, algo de negociação, securitização, criptomoedas.

Sendo todas as outras coisas iguais, as atividades de finanças são convencionalmente representadas de acordo com o eixo "Front Office - Middle Office - Back Office", que é realmente a espinha dorsal dessa atividade.

O MBA Executivo em Engenharia Financeira - Gerenciamento e Estratégia de Risco deve nos permitir entender os desafios desse setor, adquirindo os fundamentos desse eixo "Frente-Meio-Costas", mas também focando nas técnicas de gerenciamento - em particular sob coação - e seus corolários, sobre técnicas de negociação por classe de ativos, sobre otimização de hedge, entre outras coisas.

Para quem é o treinamento?

Este treinamento visa principalmente:

• Qualquer pessoa que deseje concluir a experiência profissional em gestão
• Para todas as pessoas que desejam aprimorar um curso profissional (Front & Middle)
• Para todos aqueles que desejam - por mobilidade profissional, por exemplo - adquirir ou revisar conceitos fundamentais (frente, meio, verso) em bases pessoais ou profissionais
• Para todas as pessoas atualmente no cargo (assistente de gerenciamento, negociação) que desejam acelerar sua carreira profissional,
• Para todos aqueles que desejam atualizar (frente, meio, verso)
• Para todos aqueles que precisam gerenciar posições de mercado pessoal ou profissionalmente

Programa do curso

Esse programa deve possibilitar a aquisição de boas práticas de mercado, a palavra certa , bons índices de referência e reflexos, mas também o desenvolvimento do senso de análise, síntese e, finalmente, deve permitir estar operacional em um contexto definido. .

Módulo 1: Tipologia de ativos / instrumentos financeiros

Este módulo deve permitir que você entenda a classe de ativos e a subassociedade dos ativos investidos no portfólio.

• Dinheiro
• Ações e ações (CFD, BSA)
• Obrigações
• Instrumentos Derivativos (mercados organizados e OTC)
• Contrato a Prazo
• Contrato futuro
• Contrato de opção
• Contrato de swap
• Derivados de crédito e estruturação
• Moedas Forex (Spot, Fwd, ndf) e cripto
• Mercado monetário
• As funções do mercado monetário
• Instrumentos / produtos (repositório, repositório reverso, empréstimo / empréstimo em moeda, TBill, CP, NEUCP)

Módulo 2: Modelagem e avaliação de ativos financeiros

O objetivo deste módulo é explicar os modelos padrão no mercado.

• Teoria moderna do portfólio
• CAPM
• O método APT

Módulo 3: Tipos de gerenciamento de portfólio

Este módulo deve permitir que você se familiarize com os métodos novos e tradicionais de gerenciamento de mercado.

• Gerenciamento passivo tradicional (ou gerenciamento "de referência")
• Gerenciamento ativo (desempenho superior de uma referência)
• Ações, Bond, Mercado monetário, fundos diversificados
• Gerenciamento de baixo para cima e de cima para baixo
• Gerenciamento orientado a eventos
• Gerenciamento Alternativo
• Gerenciamento direcional
• Gestão Quantitativa

Módulo 4: Modelando indicadores de monitoramento de gerenciamento

Este módulo deve permitir que o gerente / trader domine / ajuste os parâmetros de sua gestão.

• Indicadores de desempenho
• Atribuição de desempenho
• Ferramentas de gerenciamento de dinheiro

Módulo 5: Modelando riscos endógenos para gerenciamento

Os objetivos deste módulo são quantificar a natureza dos riscos que a administração impõe.

• Ferramentas de gerenciamento de riscos
• Ferramentas de estresse de portfólio (volatilidade / desvio padrão; covariância / variância; Beta; Valor VAR em risco; correlação; sensis; CVAR; IVAR)

Módulo 6: Modelando riscos exógenos ao gerenciamento

Este módulo deve levar à identificação dos riscos que podem deteriorar significativamente a gestão

• Risco e eficiência de mercado
• Risco de liquidez
• Risco de crédito
• Risco operacional

Módulo 7: Ferramentas de gerenciamento de portfólio e gerenciamento de ativos

Este módulo identifica o universo funcional dos profissionais do mercado.

• Plataformas de gerenciamento de pedidos: OMS / EMS, PMS
• Pricers (curvas de rendimento, opções, swaps)
• Plataformas de mercado de referência financeira (por exemplo, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Dados de mercado (por exemplo, Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Módulo 8: Governança e conformidade

Este módulo fornece uma visão geral das obrigações regulatórias impostas aos profissionais do mercado.

• Relatórios financeiros
• Regulamento
• observância

Módulo 9: Operações corporativas e bancos

Este módulo lista as dependências de gerenciamento relacionadas ao desenrolar das operações.

• Compensação Comercial
• Correspondência e confirmação
• Gerenciamento de garantias
• Operações de tesouraria

oportunidades

O MBA Executivo em Engenharia Financeira - Gerenciamento e Estratégia de Risco tem como objetivo fornecer acesso às profissões:

• Banco de investimento (criação de mercado, operadores de mercado, estruturação)
• Financiamento de mercado (gerenciamento tradicional e alternativo)
• De Custódia
• Assessoria e gestão da CIB

admissões

A Escola oferece a possibilidade, para todos os seus cursos, de se inscrever online durante todo o ano: de janeiro a dezembro.

A seleção dos candidatos é feita em arquivo (questionário de aplicação CV) seguido por uma entrevista de motivação.

Condições de admissão para o MBA Executivo em Engenharia Financeira - Estratégia de Gerenciamento e Risco:

• O Bac +4 é validado (escolas de administração, universidades) e justifica uma experiência profissional significativa de pelo menos 5 anos na área financeira.
• O Bac +5 é validado (escolas de administração, universidades) e justifica uma experiência profissional significativa de pelo menos 3 anos na área financeira.